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Modèlisateur Risques De Crédit Senior

  • Location

    Paris

  • Sector:

  • Job type:

    Permanent

  • Salary/Rate:

    Négociable

  • Contact:

    Kilperik Brard

  • Contact email:

    kbrard@skillfindergroup.com

  • Job ref:

    12697USER_14

Modélisation Risques de crédit Senior

En tant que Senior modélisateur risques de crédit vous serez l'expert technique et référent sur les sujets de modélisation de l'équipe. Les équipes du Département Analytics sont en charge de la conception et du suivi (Monitoring / Backtesting) des modèles statistiques, pour l’ensemble des filiales internationales du groupe.

Entreprise :
Banque internationale, innovante, à taille humaine, basée à Paris.
Présente dans 38 pays.

Missions :

Rattaché(e) directement au Chef de service des Modèles internes de risque de crédit, vous êtes en charge des missions suivantes :
-Développer les modèles statistiques des paramètres PD et LGD pour les filiales du groupe en méthode IRBA sur les périmètres fonctionnels clientèle et réseau (LDP).
-Estimer les impacts RWA et EL
- Monitoring et suivi du système de notation interne IRBA
- Contribuer à l’amélioration du dispositif de modèles internes PD et LGD
- Construction et mise en oeuvre du dispositif de stress testing
- Contribuer à la mise en production des paramètres des modèles développés et validés, au sein du système d’information.
- Participer à la réalisation d’exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA, TRIM,…).


Profil :
- Formation scientifique BAC+5 en mathématiques, statistiques
- Maitrise de SAS, des techniques de modélisation statistique
- Anglais courant obligatoire

Si vous êtes intéressé, pourriez-vous m'envoyer votre CV à l'adresse mail suivante : kbrard@skillfindergroup.com
Kilpérik Brard