Quant Revue De Modèles Risques De Marché / Contrepartie

Mon client recherche actuellement un profil expérimenté pour valider les modèles développés par les équipes de risques de marché / contrepartie (LoD 2).
Mon client est une banque commerciale basée à Paris intramuros (avec des filiales à l’étranger également) appartenant à l’un des grands groupes bancaires français.
Le poste est à pourvoir idéalement début janvier 2021.
A cause du contexte actuel, les échanges se feront virtuellement.

Au sein d’une équipe de 7 personnes gérée par un Directeur des Risques, l’équipe Validation des Modèles est composée de 2 personnes.
Les tâches pour ce poste seront les suivantes :
-Validation des modèles risques de marché / contrepartie
-Développer la librairie qui est en train de migrer sur Pyhton
-Participer à la gouvernance de modèles (comité Validation de Modèles)
-Rédaction de rapports bien rédigés à destination de la Direction, de l’Inspection Générale et si demandée des régulateurs

De formation Supérieure en Mathématiques Statistiques ; Modélisation : Ingénierie Financière (Master / Bac + 5)
Entre 4 et 7 ans d’expérience dans la validation ou la modélisation de modèles de risques de marché et contrepartie
Modèles de valorisation, de pricing, VaR, Swap, etc.
Très bonnes connaissances des produits financiers (equity, commodities, fixed income etc.)
Expérience dans différentes classes d’actifs idéalement
Bonnes connaissances en Python obligatoire
Très bonne capacités rédactionnelles en français, esprit de synthèse et force de point de vue

N'hésitez pas à me contacter directement si vous êtes intéressé(e) : adesboscs@skillfindergroup.com