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Quant Revue De Modèles Risques De Marché / Contrepartie (LoD 2)

Validation de Modèles Risques de Marché / Contrepartie (LoD 2)

  • Mon client recherche actuellement un profil expérimenté pour valider les modèles développés par les équipes de risques de marché / contrepartie (LoD 2).

  • Mon client est une banque commerciale basée à Paris intramuros (avec des filiales à l’étranger également) appartenant à l’un des grands groupes bancaires français.

  • Le poste est à pourvoir idéalement début janvier 2021.

  • A cause du contexte actuel, les échanges se feront virtuellement.

Missions pour ce poste

  • Au sein d’une équipe de 7 personnes gérée par un Directeur des Risques, l’équipe Validation des Modèles est composée de 2 personnes.

  • Les tâches pour ce poste seront les suivantes :
    -Validation des modèles risques de marché / contrepartie
    -Développer la librairie qui est en train de migrer sur Pyhton
    -Participer à la gouvernance de modèles (comité Validation de Modèles)
    -Rédaction de rapports bien rédigés à destination de la Direction, de l’Inspection Générale et si demandée des régulateurs

Description du profil recherché

  • De formation Supérieure en Mathématiques Statistiques ; Modélisation : Ingénierie Financière (Master / Bac + 5)

  • Entre 4 et 7 ans d’expérience dans la validation ou la modélisation de modèles de risques de marché et contrepartie

  • Modèles de valorisation, de pricing, VaR, Swap, etc.

  • Très bonnes connaissances des produits financiers (equity, commodities, fixed income etc.)

  • Expérience dans différentes classes d’actifs idéalement

  • Bonnes connaissances en Python obligatoire

  • Très bonne capacités rédactionnelles en français, esprit de synthèse et force de point de vue


N'hésitez pas à me contacter directement si vous êtes intéressé(e) : adesboscs@skillfindergroup.com

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