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Market & Counterparty Risk Manager (3-6 Ans D'expérience)

Quantitative Market Risk


Je recrute actuellement pour mon client des profils expérimentés en risques de marché quantitatifs pour intervenir sur des missions à haute valeur ajoutée.
Les missions sont à pourvoir au sein d’une banque internationale, basée à Paris

Missions proposées


Le périmètre des missions comprend les risques de marché / risques de contrepartie sur opérations de marché.
Exemples des missions à pourvoir :
- Mission Quantitative Risk Manager : gestion et rationalisation des indicateurs risques de marché, ingénierie financière et optimisation de portefeuille (code en Python)
- Mission fonctionnelle quantitative sur les risques de contrepartie sur opérations de marché (pour cette mission, il faut être à l’aise avec l’IT et être prêt à mettre les mains dans le cambouis)
- Mission MOA / MOE risques de contrepartie à l’IT risques de marché : support high level au trading, faire les simulations pre-trading, maintenir le référentiel de l’application de calcul de suivi des risques de contrepartie etc.

Profil recherché :


• Formation bac +5 (Idéalement background mathématiques / ingénierie financières)
• Profil expérimenté (minimum 3 ans d'expérience requis) en risk management
• Expérience en gestion de projet en banque
• Capacité à mettre « les mains dans le cambouis »
• Sens du relationnel, organisation, autonomie et contact client
• Anglais courant

N'hésitez pas à me contacter directement si vous êtes intéressé(e) : adesboscs@skillfindergroup.com

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